Max i jego żona targnęli się na swoje życie po raz pierwszy w 1924 roku w hotelowym pokoju w Wiedniu (Austria), jednak zostali odratowani. Lekarz opisał w raporcie ten incydent jako przypadkowe przedawkowanie barbituranów. Druga próba samobójcza w jednym z paryskich hoteli okazała się skuteczna - małżonkowie wypili weronal, wstrzyknęli morfinę, a następnie podcięli sobie żyły. Max został pochowany na cmentarzu St Loubes Cimetière w Saint-Loubès (Francja).