Góry Skaliste, rok 1850. Wędrująca na zachód rodzina z młodym chłopcem zostaje uratowana przez szamana z plemienia Siuksów i legendarnego niedźwiedzia zwanego Kroczącym Gromem.
Jedenastoletni Davey jest dzieckiem obdarzonym wyjątkowo bujną wyobraźnią. Zdążył już przyzwyczaić dorosłych by nie wierzyli w fantastyczne opowieści rodzące się w jego głowie. Nic więc dziwnego, że gdy chłopak zostaje świadkiem zabójstwa agenta federalnego przez członka działającej w kraju siatki szpiegowskiej nikt nie jest skłonny dąć wiary jego rewelacjom.
Znany Indianin ma wziąć udział w widowisku o Dzikim Zachodzie, którego autorem jest Buffalo Bill. Twórca nie wie, że zaproszony gość planuje własne przedstawienie.
Kamerzysta, Harry Hinkle, zostaje zraniony podczas relacji meczu. Za namową szwagra postanawia udawać poważną kontuzję, by wyłudzić pieniądze od firmy ubezpieczeniowej.