Ukończył Emerson College.

Zmarł śmiercią samobójczą.

Chorował na klaustrofobię.

Zaginięcie Graya zgłoszono 10 stycznia 2004 roku, natomiast jego ciało zostało odnalezione w rzece East River w Nowym Jorku (Nowy Jork, USA) dopiero 7 marca tego samego roku.

Został pochowany na cmentarzu Oakland Cemetery w Sag Harbor (Nowy Jork, USA).