Jego młodszym bratem jest Mads Mikkelsen.

W 1995 roku ukończył Statens Teaterskole w Kopenhadze (Dania).

Jego ojcem jest Henning Mikkelsen.

7 lutego 2011 roku otrzymał Order Dannenbroga w stopniu Kawalera, przyznany mu przez Królową Małgorzatę II.