Jeszcze jako łudzki student filmówki, Milkowski współpracował z reżyserami Maciejem Prusem, Pawłem Nowickim i Adamem Hanuszkiewiczem.W tym czasie reżyserem łódzkiego teatru był 1983-89 Paweł Nowicki. Gdy grał w warszawskim teatrze syrena dyrektorem był Witold Filler (1978-1990)