Kenny urodził się w Shreveport w stanie Luizjana. Zaczął naukę gry na gitarze w wieku 7 lat. Szkolił się sam, próbując naśladować grę Muddy Watersa, którego słyszał wielokrotnie, dzięki kolekcji płyt swojego ojca.

W wieku 13 lat, podczas jednego z koncertów, został zaproszony na scenę przez Bryana Lee i Stevie Ray Vaughana. Po zademonstrowaniu swoich umiejętności, Shepherd zdecydował się rozpocząć karierę muzyczną.

Korzystając ze swoich kontaktów, ojciec Kennego (a zarazem jego menager) pomógł synowi podpisać kontrakt z wytwórnią Giant Records. Zaowocowało to wydaniem w 1995 roku płyty "Ledbetter Heights" (Kanny miał w tym czasie zaledwie 18 lat).

Obecnie Kenny Wayne Shepherd jest jednym z najbardziej znanych i cenionych gitarzystów bluesowych i rockowych na świecie. Występował u boku takich gwiazd gitary jak Steve Vai i Joe Satriani.