Urodzony 30.04.1950 w Danii. W 1979 Ukończył literaturę na Uniwersytecie w Kopenhadze oraz reżyserię w Duńskiej Szkole Filmowej (1976-79). Pisał scenariusze i reżyserował filmy dokumentalne oraz sztuki telewizyjne, zanim zrealizował swój pierwszy film pełnometrażowy Nagie drzewa / De Nøgne træer (1991). Przełomem w jego karierze stał się jego drugi film pełnometrażowy Piąta zima magnetyzera / Magnetisörens femte vinter (1999). W 1998r. Henriksen został nagrodzony Kryształowym Niedźwiedziem (Nagroda jury dziecięcego) podczas Festiwalu Filmowego w Berlinie za film Hænderne op / Hands up (1997).