Steve Finnan urodził się w małym irlandzkim mieście Limerick. Swoją przygodę z piłką nożną rozpoczął grając w amatorskim klubie Welling. Następnie przeniósł się do Birmingham, które było pierwszym zawodowym klubem w jego karierze. Kolejnym klubem piłkarza był Notts Country, gdzie wypatrzył go Kevin Keegan i w listopadzie 1998 roku za 600 tysięcy funtów kupił go do Fulham Londyn. Finnan rozegrał tam 207 spotkań i zdobył 7 bramek. Pobyt Steve'a w Fulham był jego szczytowym okresem formy, zdobył tytuł najlepszego gracza sezonu w 2002 roku. Został także wybrany do najlepszej jedenastki Premiership. Ma na swoim koncie wiele występów w reprezentacji Irlandii, m.in. w 2002 roku zagrał na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii, co było wtedy jego największym sukcesem. Rok później trafił do klubu Liverpool FC. Steve był wtedy po operacji i musiał przeczekać okres rehabilitacji, a później stracił większą część sezonu z powodu kontuzji. W sezonie 04/05 był ważną postacią w zwycięskim finale Ligi Mistrzów 2005 przeciwko Milanowi, choć musiał zejść w przerwie meczu z powodu kontuzji.