Stine Stengade urodziła się pierwszego czerwca 1971 roku w Kopenhadze, ale dorastała w Kalundborg na zachodniej Zelandii. Już w dzieciństwie zajmowała się aktorstwem, była związana z lokalnym teatrem. Po maturze uczęszczała do szkoły teatralnej w Aarhus, gdzie zajmowała się teatrem ulicznym. Ciągle próbowała jednak dostać się do prestiżowej Statens Teaterskole w Kopenhadze. Po początkowych niepowodzeniach zaczęła studiować filologię duńską na Uniwersytecie Kopenhaskim, ale w końcu, dzięki ciężkiej pracy na prywatnych lekcjach, udało jej się zakwalifikować na wymarzone studia aktorskie. Kończąc studia w 1998 roku, miała już na koncie spore doświadczenie sceniczne, a nawet pewne epizody telewizyjne. Jej rola Iriny w spektaklu "Trzy siostry" została bardzo dobrze odebrana przez widzów, od tej pory regularnie występowała na deskach teatralnych w całej Danii, zdobywając uznanie krytyków i publiczności. Pojawiała się także na małym i dużym ekranie, np. w niewielkiej roli w dramacie "Den Attende". Pierwszą większa rolą filmową była postać Lisbeth Gordan w serialu "Edderkoppen". Na planie tej produkcji po raz pierwszy spotkała się z Madsem Mikkelsenem, z którym później kilkukrotnie tworzyli wspaniały ekranowy duet. Tam także zetknęła się z reżyserem Ole Christianem Madsenem, swoim późniejszym mężem, który dla niej zostawił żonę z dwójką dzieci. Niedługo później do kin wszedł film "Racja Kiry", w którym to trio ponownie się spotkało, a Stine za swoją rolę otrzymała nagrodę Robert dla najlepszej aktorki. Współpracowali również przy tworzeniu cenionych i nagradzanych filmów "Praga" z 2006 roku, "Podziemny front" z roku 2008. Aktorka znana jest w Danii również z użyczania swojego głosu w dubbingu, m.in. w filmie animowanym "Potwory kontra obcy".
Zielonooka Dunka uwielbia muzykę, sama czasem w swoich rolach daje popis umiejętności wokalnych, a jej ulubionym zespołem jest U2. Lubi także zagłębić się w lekturze, szczególnie książek autorstwa Karen Blixen. Zna kilka języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, szwedzki, norweski.