Anthony Wong Chau-Sang urodził się 2 września 1961 roku. W jego żyłach płynie krew chińska i angielska. Jego ojciec opuścił rodzinę, gdy Anthony miał zaledwie 4 lata, co w późniejszych latach skłoniło aktora do używania panieńskiego nazwiska matki.

Anthony zaczynał swoją karierę w Asian Television (ATV), pierwszej stacji telewizyjnej w Hongkongu. Następnie rozpoczął naukę w Hong Kong Academy for Performing Arts. Na dużym ekranie zadebiutowała w 1984 roku w filmie "Tian di xuan men", jednak sławę przyniosła mu dopiero rola Wong Chi-Hanga w filmie Hermana Yau'a "Nieopowiedziana historia" ("Ba Xian fan dian zhi ren rou cha shao bao", 1993). Jest to oparta na faktach opowieść o seryjnym mordercy, który z ciał swoich ofiar produkował... mięsne babeczki. Za tę kreację Anthony Wong Chau-Sang zdobył swoją pierwszą nagrodę dla Najlepszego Aktora w Hongkongu (Hong Kong Film Awards, HKFA) - najbardziej prestiżowe wyróżnienie we wschodniej Azji.

W połowie lat 90. u aktora zdiagnozowano chorobę tarczycy, jednak szybko powrócił on do zdrowia i w 1998 roku zdobył kolejną nagrodę na festiwalu w Hongkongu w kategorii Najlepszy Aktor za rolę w filmie "Yeshou xingjing". Rok później powtórzył ten sukces dzięki roli Petera Kama w filmie "Qian yan wan yu". W 2003 roku Anthony był nominowany do Hong Kong Film Awards w kategorii Najlepszy Aktor Drugoplanowy aż w trzech filmach - "Seung Fei", "Yat luk che" oraz "Infernal Affairs: Piekielna gra 2". Za ostatnią otrzymał nagrodę.

Anthony Wong Chau-Sang jest artystą wszechstronnym. Zagrał różnorodne role w ponad 150 filmach kinowych i telewizyjnych, wyreżyserował dwa filmy, napisał kilka scenariuszy. Ponadto jest liderem punkowo-rockowej grupy muzycznej.

Podczas wywiadu przeprowadzonego w 2005 roku Anthony Wong Chau-Sang zdobył się na samokrytykę i przyznał, że wśród wielu filmów, w których zagrał w latach 80. i 90. znaczna część była słaba (np. "Jiang jian zhong ji pian zhi zui hou gao yang", 1999). Jednak nie żałuje on tego, ponieważ musiał jakoś zarabiać pieniądze, by utrzymać swoją rodzinę: żonę, dwóch synów oraz matkę.