Lena Headey urodziła się w 1973 roku na Bermudach. Gdy miała pięć lat, przeniosła się z rodziną do Huddersfield w Anglii, gdzie mieszkała do siedemnastego roku życia.
Pierwszy raz stanęła przed kamerą w wieku szesnastu lat w filmie "
Kraina wód". W 1993 roku dostała niewielką rolę pokojówki w "
Okruchach dnia". W następnym roku wcieliła się w pierwszoplanową postać Kitty Brydon w "
Księdze dżungli".
W 1995 roku dostała bardzo ciekawą propozycję od brytyjskiej telewizji. Zagrała uzależnioną od Ecstasy imprezowiczkę w filmie "
Loved Up" oraz prostytutkę i lesbijkę w serialu "
Band of Gold". Z kolei w "
Pani Dalloway", wcieliła się w Sally Seton, która flirtuje z tytułową Clarissą oraz biega nago po edwardiańskiej posiadłości. Otrzymała dobre recenzje za film "
Aberdeen", gdzie zagrała rolę prawniczki, która musi odnowić stosunki z ojcem-alkoholikiem i matką umierającą na raka.
Pojawiała się w takich produkcjach, jak "
Opętanie", "
Wzbierająca burza", "
Gra Ripleya". Wcieliła się w postać Angeliki w "
Nieustraszonych braciach Grimm", gdzie miała okazję współpracować z
Mattem Damonem i
Heathem Ledgerem. W 2005 roku zagrała w thrillerze "
Jaskinia". Mniej więcej w tym samym czasie
Ol Parker zaproponował jej rolę Luce, wyciszonej i romantycznej lesbijki w komedii romantycznej "
Gry weselne". Największą sławę uzyskała odgrywając role królowej Gorgo w ekranizacji komiksu
Franka Millera "
300" oraz Cersei Lannister w serialu "
Gra o tron".