Zrezygnował ze studiów medycznych po tym, jak na lotnisku w Chicago zatrzymano go za posiadanie narkotyków.

Ma ośmioro rodzeństwa: Johna, Briana, Joela, Edwarda, Anthony'ego, Nancy, Peggy i Laurę.

W 1984 roku wystąpił w teledysku do piosenki "Ghostbusters" Ray'a Parkera Jr.

Był brany pod uwagę do roli Willy'ego Wonki w filmie "Charlie i fabryka czekolady". Ostatecznie angaż otrzymał Johnny Depp.

Odrzucił rolę Donalda "Boona" Schoensteina w komedii "Menażeria". W postać tę wcielił się Peter Riegert.

Rola Doktora Wrena w filmie "Obcy: Przebudzenie" została napisana dla Billa. Ostatecznie jednak w filmie zamiast Murraya wystąpił J.E. Freeman.

Początkowo miał zagrać główną rolę w filmie "Zły Mikołaj", jednak musiał zrezygnować z powodu konfliktu w filmie "Między słowami". Angaż ostatecznie otrzymał Billy Bob Thornton.

Stephen King chciał, by wcielił się w postać Johna Smitha w filmie "Martwa strefa". Ostatecznie jednak angaż otrzymał Christopher Walken.

Razem z Adamem Sandlerem kandydował do roli Azraela w filmie "Dogma". Ostatecznie obsadzono Jasona Lee.

Był brany pod uwagę do tytułowej roli w filmie "Forrest Gump". Ostatecznie angaż otrzymał Tom Hanks.

Kandydował do roli, w którą wcieliła się Debra Winger w filmie "Orły Temidy", ponieważ początkowo postać ta miała być mężczyzną.

Postać Franka w filmie "Mała Miss", była napisana dla niego. Ostatecznie jednak rolę otrzymał Steve Carell.

Był brany pod uwagę do roli R. J. w filmie "Skok przez płot". Ostatecznie jednak angaż otrzymał Bruce Willis.

Był brany pod uwagę do tytułowej roli w filmie "Skandalista Larry Flynt". Ostatecznie otrzymał ją Woody Harrelson.

Dustin Hoffman chciał, by zagrał Charliego w filmie "Rain Man". Ostatecznie rolę otrzymał Tom Cruise.

Był brany pod uwagę do głównej roli w filmie "Plusk". Ostatecznie angaż otrzymał Tom Hanks.

Był brany pod uwagę do roli Pata Healy'a w filmie "Sposób na blondynkę". Ostatecznie angaż otrzymał Matt Dillon.

Był brany pod uwagę do roli Daryla Van Horne'a w filmie "Czarownice z Eastwick". Ostatecznie to Jack Nicholson wcielił się w tą postać.

Był brany pod uwagę do roli Buzza Lightyeara w filmie "Toy Story". Ostatecznie angaż otrzymał Tim Allen.

Był brany pod uwagę do roli Indiany Jonesa w filmie "Poszukiwacze zaginionej Arki". Ostatecznie angaż otrzymał Harrison Ford.

Ubiegał się o rolę Johna Keatinga w filmie "Stowarzyszenie Umarłych Poetów". Ostatecznie Robin Williams wcielił się w tą postać.

Rozważano nad jego udziałem w filmie "Gliniarz w przedszkolu". Ostatecznie jednak rola Johna Kimble'a trafiła do Arnolda Schwarzeneggera.

Był brany pod uwagę przy obsadzaniu tytułowej roli w "Batmanie", póki projektem nie zajął się Tim Burton. Ostatecznie angaż otrzymał Michael Keaton.

Odrzucił rolę Charlesa w filmie "Skąd wiesz?". Postać tę zagrał Jack Nicholson.

Był brany pod uwagę do roli Turnera w filmie "Turner i Hooch", którą ostatecznie otrzymał Tom Hanks.

Był brany pod uwagę do roli Petera McCallistera w filmie "Kevin sam w domu", którą ostatecznie otrzymał John Heard.

Był rozważany do roli Dana Gallaghera w filmie "Fatalne zauroczenie". Angaż otrzymał jednak Michael Douglas.

Ubiegał się o rolę Freda w filmie "Flintstonowie", jednak stwierdzono, że jest za szczupły. Angaż otrzymał John Goodman.

Był brany pod uwagę do roli Charleya w filmie "Honor Prizzich". Angaż ostatecznie otrzymał Jack Nicholson.

W ostatniej chwili wycofał się z udziału w filmie "Walka żywiołów". Jego rolę przejął Jeff Daniels.

Reżyser Jonathan Demme rozważał obsadzenie Billa w roli Joe'ego Millera w filmie "Filadelfia", ponieważ czuł, że jego komediowy kunszt dobrze zrównoważy rolę Toma Hanksa w tej produkcji. Ostatecznie powierzył tę rolę Denzelowi Washingtonowi.

Odrzucił propozycję występu w filmie "Wspaniali bracia Bakerowie".

Według pierwotnego zamysłu twórców, miał zagrać jedną z głównych ról w filmie "Kolacja dla palantów".

Brano go pod uwagę do roli Billy'ego Covingtona w filmie "Air America". Angaż otrzymał Robert Downey Jr..

Penny Marshall początkowo zamierzała obsadzić go w roli Leonarda Lowe'a w filmie "Przebudzenia", sam Murray również był tym projektem zainteresowany. Reżyserka zdecydowała się jednak ostatecznie na Roberta De Niro, gdyż nie chciała, by widzowie spodziewali się komedii.

Był kandydatem do roli Maxa Cady'ego w filmie "Przylądek strachu", kiedy reżyserem miał być Steven Spielberg. Ostatecznie angaż otrzymał Robert De Niro.

Rola Scotta Calvina / Świętego Mikołaja w filmie "Śnięty Mikołaj" była pisana z myślą o nim, jednak ostatecznie zagrał ją Tim Allen.

Był jednym z wielu kandydatów do roli Mistrza w telewizyjnym filmie "Doktor Who", jednak ostatecznie zaangażowano Erica Robertsa.

Był przesłuchiwany do roli Jamesa P. Sullivana w animowanym filmie "Potwory i spółka". Wytwórnia Pixar postanowiła go zaangażować, ale nie mogła się z nim skontaktować w odpowiednim czasie, co uznano za odmowę Murraya. Ostatecznie głosu postaci użyczył John Goodman.

Odmówił ponownego wcielenia się w rolę Johna Bosleya w filmie "Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość", ponieważ nie chciał więcej współpracować z reżyserem McG. W sequelu "Aniołków Charliego" zastąpił go Bernie Mac, wcielając się w postać Jimmy'ego Bosleya, przybranego brata Johna.

Był rozważany do roli Jacka Sparrowa w filmie "Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły", kiedy w latach 90. projekt planował zrealizować Steven Spielberg. Ostatecznie film zrealizowano jednak kilka lat później, a w głównej roli wystąpił Johnny Depp.

Był jednym z kandydatów do roli Zaphoda Beeblebroxa w filmie "Autostopem przez galaktykę", przegrał jednak rywalizację z Samem Rockwellem.

Miał zagrać rolę doktora P w filmie "Szkoła dla drani", jednak wycofał się w ostatniej chwili. Zastąpił go Billy Bob Thornton.

Odrzucił propozycję zagrania Dave'a Seville'a w filmie "Alvin i wiewiórki". Rolę przyjął Jason Lee.

Był jednym z wielu kandydatów do roli Hana Solo w filmie "Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja", jednak ostatecznie George Lucas wybrał Harrisona Forda.

Był oryginalnym wyborem reżysera Roberta Zemeckisa i producenta Stevena Spielberga do roli Eddiego Valianta w filmie "Kto wrobił królika Rogera?", ale nie mogli się oni skontaktować z Murrayem w odpowiednim czasie. Zaangażowano więc Boba Hoskinsa.

W marcu 2011 roku Kanadyjska grupa hip-hopowa Sweatshop Union nagrała utwór pt. "Bill Murray". Do piosenki nakręcono teledysk.

Był kandydatem do roli Gordona Bombay'a w filmie "Potężne Kaczory", ostatecznie jednak uznano, że jest do niej za stary. Angaż otrzymał Emilio Estevez.

Był kandydatem do roli Alberta Gibsona w filmie "Prawdziwe kłamstwa". Angaż otrzymał Tom Arnold.

Był brany pod uwagę do roli Sonny'ego Koufaxa w filmie "Super tata". Angaż dostał Adam Sandler.

Brano go pod uwagę do roli Petera Mitchella w filmie "Trzech mężczyzn i dziecko". Angaż otrzymał Tom Selleck.

Był kandydatem do roli Daniela Hillarda w filmie "Pani Doubtfire". Angaż dostał Robin Williams.

Był kandydatem do tytułowej roli w filmie "Artur". Angaż otrzymał Dudley Moore.

Brano go pod uwagę do roli Careya Mahoneya w filmie "Akademia policyjna". Angaż dostał Steve Guttenberg.

Był kandydatem do użyczenia swego głosu Mikeya w filmie "I kto to mówi". Angaż dostał Bruce Willis.

Odrzucił rolę Hunta Stevensona w filmie "Gung Ho". Angaż dostał Michael Keaton.

Wes Anderson chciał, aby zagrał pana Henry'ego w filmie "Trzech facetów z Teksasu", jednak według agenta Murraya, reżyser nie mógł się z nim skontaktować, gdyż aktor odrzucał połączenia telefoniczne, będąc w tym czasie na wakacjach. Zastąpił go James Caan.

Miał zagrać Jacka Monikera w filmie "Klub "Raj"". Zastąpił go Robin Williams.

Początkowo, gdy reżyserem filmu "Trzej Amigos", miał być Steven Spielberg, to do roli Dusty'ego Bottomsa brał pod uwagę Murraya. Ostatecznie projekt wyreżyserował John Landis, a angaż dostał Chevy Chase.

Odrzucił rolę Blaine'a Binghama w filmie "Za kamerą". Zastąpił go Christopher Reeve.

Był kandydatem do roli wujka Martina w filmie "Mój przyjaciel Marsjanin". Angaż otrzymał Christopher Lloyd.

Rozważano jego kandydaturę do roli Henry'ego Sultenfussa w filmie "Moja dziewczyna", jednak aktor był już zajęty przy pracy nad "Co z tym Bobem?".  Angaż dostał Dan Aykroyd.

Rola Ralpha Hamptona Gaineswortha Jonesa w filmie "Król Ralph" została pierwotnie napisana z myślą o nim. Zastąpił go John Goodman.

Według Times Sunday Times, Murray otrzymał rolę Qohena Letha w filmie "Teoria wszystkiego", ale musiał zrezygnować z powodu kolidujących zobowiązań. Zastąpił go Christoph Waltz.

Brano go pod uwagę do roli Jacka Puttera w filmie "Interkosmos". Angaż dostał Martin Short.

Był kandydatem studia Miramax do roli Paula Smeckera w filmie "Święci z Bostonu". Angaż dostał Willem Dafoe.

Był kandydatem do roli Briana Flanagana w filmie "Koktajl". Angaż dostał Tom Cruise.

Odrzucił rolę Jacka Hornera w filmie "Boogie Nights". Angaż dostał Burt Reynolds.

Początkowo to on miał zagrać Paddy'ego w filmie "Łatwe pieniądze", ale ostatecznie zrezygnował z roli. Zastąpił go Tom Noonan.

Odrzucił rolę Billa Dancera w filmie "Niesforna Zuzia", ponieważ był zajęty filmowaniem "Co z tym Bobem?". Zastąpił go Jim Belushi.

Rozważano go do roli Teda Strikera w filmie "Czy leci z nami pilot?". Angaż dostał Robert Hays.

Był brany pod uwagę do roli Josha Baskina w filmie "Duży". Angaż dostał Tom Hanks.

Był rozważany do roli Jonathana Mardukasa w filmie "Zdążyć przed północą". Angaż dostał Charles Grodin.

W 1991 roku Steven Spielberg planował powierzyć mu tytułową rolę w filmie "Shrek", kiedy to produkcja miała być animacją rysunkową. Ostatecznie film powstał 10 lat później jako animacja komputerowa, z kolei angaż otrzymał Mike Myers.

Był rozważany do roli Dr. Johna Harveya Kellogga w filmie "Droga do Wellville". Ostatecznie postać tę zagrał Anthony Hopkins.

Był brany pod uwagę do roli Rogera Callawaya w filmie "Czy to ty, czy to ja", lecz angaż otrzymał Steve Guttenberg.

Był brany pod uwagę do roli Raya Gleasona w filmie "Potyczki z tatą". Ostatecznie angaż otrzymał Ted Danson.

Był brany pod uwagę do roli Gregory'ego Larkina w filmie "Miłość ma dwie twarze". Ostatecznie angaż otrzymał Jeff Bridges.

Był brany pod uwagę do użyczenia głosu Filoktetowi w filmie "Herkules". Angaż otrzymał Danny DeVito.

Był brany pod uwagę do użyczenia głosu Johnny'emu w filmie "Gang Wiewióra". Angaż otrzymał Joe Pingue.

Był brany pod uwagę do użyczenia głosu Big Z w filmie "Na fali". Angaż otrzymał Jeff Bridges.

W 2007 roku otrzymał doktorat honoris causa Regis University w Denver (Colorado, USA).

W 2020 roku wystąpił w reklamie samochodu Jeep Gladiator (pokazywanej na mistrzostwach futbolu amerykańskiego Super Bowl).

W 2000 roku wydał książkę "Cinderella Story: My Life in Golf" (razem z Georgem Peperem).